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內容簡介： 本书从权益的极端风险和风险的模糊性角度出发，探讨了权益收益的不确定性对债券信用利差的影响。本书遵循“研究背景—文献综述—理论逻辑—实证检验—政策建议”的思路，先介绍研究背景、研究意义、相关文献以及研究的理论逻辑，接着将权益收益的不确定性区分为权益的极端风险和风险的模糊性两个因素，然后在控制权益波动率风险等的基础上，分别检验权益的尾部风险和权益的波动率模糊性对债券信用利差的影响；此外，本书综合考虑了权益的极端风险和风险的模糊性，将它们联合起来做了一系列可靠的稳健检验；最后总结本书研究结果，并提出政策建议。 目錄： 目　录 1　 绪　 论 1 　 1. 1　 研究背景及意义 1 　 1. 2　 文献综述 6 　 1. 3　 研究目标与思路 21 　 1. 4　 研究内容与结果 23 　 1. 5　 创新与不足 25 2　 指标选取、 理论逻辑与推论 27 　 2. 1　 指标选取和度量 27 　 2. 2　 债券信用利差理论模型 39 　 2. 3　 权益的极端风险对债券信用利差产生影响的理论逻辑 43 　 2. 4　 风险的模糊性对债券信用利差产生影响的理论逻辑 46 　 2. 5　 本章小结 50 3　 权益的尾部风险对债券信用利差的影响 51 　 3. 1　 引言 52 　 3. 2　 理论机制分析 53 　 3. 3　 数据及样本说明 54 　 3. 4　 实证结果分析 57 　 3. 5　 本章小结 87 4　 权益的波动率模糊性对债券信用利差的影响 89 　 4. 1　 引言 90 　 4. 2　 理论机制分析 91 　 4. 3　 数据及样本说明 93 　 4. 4　 实证结果分析 96 4. 5　 本章小结 122 5　 权益的极端风险与风险的模糊性联合分析 124 　 5. 1　 基础检验 124 　 5. 2　 稳健性检验 125 　 5. 3　 内生性检验 136 　 5. 4　 本章小结 139 　 5. 5　 评论 140 6　 主要结论及政策建议 141 　 6. 1　 主要结论 141 　 6. 2　 政策建议 143 附录 A　 权益的尾部风险的显式表示 145 附录 B　 权益的尾部风险与杠杆率和资产预期收益的关系 147 参考文献 152

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