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『簡體書』金融学基本模型

書城自編碼: 2788946
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 多伦 皮莱格 著,王忠玉 卜长江 译
國際書號(ISBN): 9787504982056
出版社: 中国金融出版社
出版日期: 2016-02-29
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 385/315000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 435

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編輯推薦:
诺贝尔经济学奖得主马科维茨力荐的一本金融模型教科书。

本书提供一种创新的、综合的、条理化框架来理解复杂的金融模型,将通常独立阐述的专题整合成综合一体内容,以资本的时间价值和风险价值两大模块展开内容,并第一次地在教材中引入布莱克利特曼模型;同时,本书注重把金融模型纳入到现实生活的投资、金融以及商业情景中,利用Excel方法,突出学以致用的精神。
內容簡介:
作者透过复杂的模型,运用基本假设和逻辑得出有效结论。熟悉该领域的读者将会获得重要的方法工具,将信用评级模型转化为现实生活中的场景,将财务模型转化为现实的投资工具。本书详细研究了Markowitz的均值方差模型和Sharpe 与 Treynor建立的资本资产评价模型(CAPM),并首次全面呈献了用于建立最优证券投资组合的Black-Litterman 模型。


通过本书,金融爱好者和个人投资者可以一步步了解一些金融学的基本模型,从时间价值、组合风险、期权定价方法等基本角度了解自己的投资价值、企业的股东权益,以及期权模式在现实世界里的应用,并使用excel工具方便地计算相关数据,指导自己的投资。
關於作者:
作者简介:

多伦皮莱格博士在美国和以色列一系列高等学府担任金融学和企业管理学的兼职教授,包括美国的亨特学院和莱曼学院以及以色列的特拉维夫大学和特拉哈伊大学。除了在学术界颇有建树以外,皮莱格博士还在高科技行业浸润多年。皮莱格博士的多重角色教授、企业家、高管、商业咨询师在业界和学界积累了丰富智慧,也正是因为如此,他开始投身写作。一直以来,皮莱格博士深感高校教材在现代金融模型的基本概念以及基于Excel工作表的实际应用方面存在一些缺憾,而本书的目的即是弥补这些空白。

译者简介:

王忠玉 哈尔滨工业大学经济与管理学院副教授,博士后,研究领域包括金融工程学、计量经济学、应用统计学。
卜长江 哈尔滨工程大学理学院教授,研究领域包括张量和超图的谱理论、系统控制与广义逆理论、代数图论、网络优化、符号矩阵。
目錄
目 录
第I部分
资本的时间价值
第1章
引论
A金融理论模型
B公司目标
C首席财务官的角色定位
D财务规划的基本要素
第2章
基本单元:利息与股息基本模型
A利息是货币的价格时间的消费效用
B公司生产函数投资、利润与股息
C基本资本市场债务与参与证书
D资本市场上的主要机构
第3章
利率
A名义利率与有效利率
B通货膨胀与实际利率
C基准利率与风险溢价
D利率的期限结构
E利率与股票市场
第4章
周期性现金流的估值
A周期性现金流
B固定现金流的未来值
C固定现金流的现值
D永续年金现金流的现值
E可动现金流的现值
F未来现金流估值问题
第5章
债券估值基本模型
A收益与风险
B完全市场金融资产估价
C债券基本模型
D债券类型与通用术语
第6章
股票估值基本模型(I)
A假设
B收益模型
C股息模型
D股息模型实证观点
第7章
股票估值基本模型(II)
A假设
B莫迪利亚尼和米勒的现金流模型
C收益、股息及现金流模型 应用
第8章
资本预算(I)
A投资于实物资产与新项目
B净现值作为决策准则
C内部收益率作为决策准则
D其他作为准则的决策工具
E.对投资项目排序最优化方法
第9章
资本预算(II)
A税收环境下的净现金流量
B具有不同持续期的项目
C政府干预

第II部分
资本的风险价值
第10章
随机市场的投资决策
A金融理论的统计工具
B随机过程支付概率平面上的随机占优
C随机过程平均收益率与风险平面上的随机占优
D在随机市场上做出投资决策
第11章
不确定性市场上的个人偏好
A不确定性条件下的效用函数
B支付效用平面的风险厌恶
C绝对风险厌恶和相对风险厌恶
D平均收益率与风险平面的风险厌恶
E理性决策是神话吗?
第12章 均值方差模型
A 投资组合估值模型的演进
B 单个金融资产的风险定义
C 持有两种风险资产时的平均收益和方差
D 资产相关性对于投资机会集合的效应
E 构建多个资产的投资组合投资机会集合
F 构建包含一个无风险资产的市场投资组合
G 马科维茨均值方差模型的总结
第13章
资本资产定价模型
A 将观察的贝塔作为风险测度
B 构建CAPM投资组合
C 对均值方差模型与CAPM的比较
D 投资组合管理绩效评价
E 实证检验
F 扩展市场模型
习题
第14章 构建实用投资组合几个资产配置
A 引论
B 利用有限几个资产构建投资组合的问题
C 线性(矩阵)代数的回顾
D 最优投资组合的配置
E 正规化的方差协方差矩阵
F 利用Excel构建投资组合
G 投资机会线
习题
第15章
加入主观看法的投资组合
A 引论
B个人观点向量对预期收益率值的定义
C 统计估计量性质方面的置信水平
D 个人观点向量预期收益率方差的定义
E 推导联合概率分布的[ER]与[]
F 利用Excel加入主观看法。
G 新投资机会方式的总结及结论
第16章 资本结构怎样使公司价值最大化
A 资本结构对公司价值影响的介绍
B 基本假设与模型
C 避税莫迪利亚尼和米勒的第一命题
D 莫迪利亚尼和米勒的第一命题套利
习题
第17章 公司资本的成本
A 公司资本结构中的风险与收益率
B 公司商业风险经典方法
C 公司资本来源的成本莫迪利亚尼和米勒第二命题
D 公司商业风险经典与现代金融理论
E. 资本成本:在不确定性条件下的资本预算
习题
第18章
风险交易
A纯风险交易期货合约
B基于消费的资本资产定价模型
C对冲利率风险和外汇风险
D对冲持有股票风险
习题
第19章
期权定价
A 统计工具
B 买入期权定价
C 卖出期权定价
D 期权模型的其他应
E 结构化产品定价
F 实证评论
习题
第20章
概括总结、洞察力及未来研究
A 概括总结
B 洞察力

C 未来研究

 

 

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