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內容簡介： 《高级金融计量学及Stata应用》在本科金融计量学教材的基础上，重点聚焦一些新的高级金融计量学模型方法。主要内容包括Stata简介、平稳时间序列模型、向量自回归模型、单位根和协整、自回归条件异方差模型、马尔科夫状态转移与门限模型、面板数据模型、选择性样本模型、自然实验与随机试验、处理效应、断点回归等内容。教材包括十二章。具体的章节安排如下：第一章是绪论，介绍什么是金融计量学、金融数据的特点与类型、金融计量学建模方法与步骤。第二章是Stata简介，包括为什么学习Stata、Stata窗口、Stata操作实例、Stata命令库的更新。第三章是平稳时间序列模型，包括随机过程、平稳随机过程的数字特征、几种主要的的线性时间序列模型、随机线性时间序列模型的识别、随机线性时间序列建模及预测、Stata命令及案例分析。第四章是单位根和协整，包括非平稳随机过程、单位根检验、协整的概念及其实质、Engle-Granger协整检验、Johansen协整检验、误差修正模型、Stata命令及案例分析。第五章是向量自回归模型，包括向量自回归模型概述、向量自回归模型及其估计、向量自回归模型相关检验、脉冲响应函数分析与方差分解分析、结构向量自回归模型及其识别问题、结构向量自回归模型的估计及其应用、Stata命令及案例分析。第六章是自回归条件异方差模型，包括条件异方差模型实例、ARCH模型、GARCH模型、其他GARCH模型、Stata命令及案例分析。第七章是马尔科夫状态转移与门限模型，包括非线性时间序列模型介绍、马尔科夫状态转移模型、门限回归模型、Stata命令及案例分析。第八章是面板数据模型，包括面板数据模型概述、变截距面板数据模型、变系数面板数据模型、动态面板数据模型、Stata命令及案例分析。第九章是选择性样本模型，包括选择性样本模型实例、截断数据计量经济学模型、归并数据计量经济学模型、选择性样本模型的检验判断与检验、Stata命令及案例分析。第十章是自然实验与随机试验，包括实验方法、随机试验、、自然实验、双重差差分法、Stata命令及案例分析。第十一章是处理效应，包括处理效应与选择难题、选择难题的处理方法、倾向得分匹配、双重差分倾向得分匹配、处理效应模型、Stata命令及案例分析。第十二章是其他因果推断方法介绍，包括断点回归、合成控制法、回归控制法、Stata命令及案例分析。 關於作者： 胡再勇，男，1976年3月出生， 2002-2005年在对外经济贸易大学国际经济贸易学院攻读国际贸易学博士学位，2005年进入外交学院国际经济学院工作，先后任讲师、副教授和教授。现为外交学院经济外交首席专家暨卓越特聘教授，长期承担高级计量经济学、金融工程、国际宏观经济学、金融计量学等课程的教学工作。在《外交评论》《数量经济技术经济研究》《国际金融研究》等学术期刊发表论文50余篇，出版学术专著5部，主持和参与国家社科基金、教育部人文社科基金等科研项目10多项。

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