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| 內容簡介： |
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本书以均值-风险框架为主线，展开投资组合选择和风险管理 的研究，是近年来作者在该领域的部分研究工作的总结，本书基于 方差、VaR 及 CVaR 等风险度量方法，研究了低投资比例约束、 限制大损失、不确定终止时间、*市场环境、奇异协方差矩阵、 不同借贷利率下、破产风险控制等各种现实条件下静态和动态的均 值-风险投资组合选择问题，同时也采用了前沿的非参数估计方法 研究了投资组合选择问题，实现金融风险的测算与投资组合优化的 同时进行。
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| 目錄：
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目录
前言
第一章 绪论 1
第一节 研究背景 1
第二节 相关投资组合选择和风险管理模型简介 1
第三节 本书结构安排 8
第二章 最低投资比例约束下的均值-方差投资组合选择 11
第一节 引言 11
第二节 模型的建立与预备结论 12
第三节 主要结果及其证明 14
第四节 前沿边界与有效边界解析式的确定方法 18
第五节 算例分析 19
第六节 小结与展望 21
第三章 限制最大损失时的均值-方差投资组合选择 22
第一节 引言 22
第二节 符号、概念及模型的建立 23
第三节 前沿边界与有效边界存在的充要条件及辅助问题的引入 25
第四节 前沿边界和有效边界的本质特征 26
第五节 前沿边界及有效边界解析表达式的确定方法 30
第六节 当AJ不是行满秩矩阵时的解决方法 32
第七节 算例分析 32
第八节 小结与展望 35
第四章 不确定终止时间和随机市场环境下的多阶段均值-方差投资组合选择 36
第一节 引言 36
第二节 模型的建立 38
第三节 问题的转化及求解 39
第四节 有效投资策略及有效边界 45
第五节 两基金分离定理 47
第六节 算例分析 48
第七节 小结与展望 51
第五章 仅含风险资产时的连续时间均值-方差投资组合选择 52
第一节 引言 52
第二节 风险资产的连续时间均值-模型的建立 54
第三节 问题的转化及求解 55
第四节 模型的有效投资策略及有效边界 58
第五节 连续时间财富增长倍数的均值-方差模型 62
第六节 两基金分离定理及应用 63
第七节 算例分析 65
第八节 小结与展望 67
第六章 任意收益率分布和奇异协方差矩阵下的均值-风险投资组合选择 68
第一节 引言 68
第二节 有关概念及一般均值-风险模型的建立 70
第三节 奇异协方差矩阵及任意收益率分布下模型有效边界的本质特征 71
第四节 极大线性无关组及表示系数的确定方法 73
第五节 具体投资策略的实施 75
第六节 算例分析 76
第七节 小结与展望 77
第七章 不同借贷利率下基于均值和VaR效用最大化的投资组合选择 78
第一节 引言 78
第二节 有关概念及符号 79
第三节 各种情形下的均值-VaR模型及其有效边界 80
第四节 不同借贷利率下的效用最大化模型 82
第五节 算例分析 86
第六节 小结与展望 89
第八章 基于非参数估计方法的均值-CVaR投资组合选择 90
第一节 引言 90
第二节 关于CVaR的有关概念及预备知识 91
第三节 CVaR的非参数估计 93
第四节 均值-CVaR投资组合选择模型 95
第五节 基于蒙特卡罗模拟实验的数值算例 99
第六节 小结与展望 101
第九章 破产风险约束下对数效用最大化的投资组合选择基于非参数估计框架 103
第一节 引言 103
第二节 破产风险约束下的期望效用最大化模型 104
第三节 基于非参数估计方法的期望效用最大化模型 105
第四节 基于非参数估计的效用最大化模型的求解 107
第五节 算例分析 110
第六节 小结与展望 111
参考文献 112
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