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『簡體書』美国数学会经典影印系列:金融数学引论(英文版)

書城自編碼: 2969851
分類: 簡體書→大陸圖書→自然科學數學
作者: R. J. Williams
國際書號(ISBN): 9787040469127
出版社: 高等教育出版社
出版日期: 2017-02-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 150/
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 482

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內容簡介:
自从三十多年前Black和Scholes的开创性工作出现以来,金融数学这个现代学科无论在理论还是实践方面都经历了巨大发展。本书旨在介绍部分理论,使得学生和研究人员了解后能够阅读更高级的教科书和研究文章。
本书一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型(即离散时间和离散状态)下套期保值和定价的基本思想的发展,然后介绍了一个一般的离散有限市场模型,并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、(超)鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具,在这个简单的离散框架下被首次用到,从而搭建了通向连续(时间和状态)场合的桥梁,后者需要布朗运动和*分析的概念。连续场合中*简单的模型是著名的Black-Scholes模型,欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展。本书*后介绍了连续市场模型的一些基本定理,这个模型在多个方面推广了简单Black-Scholes模型。

 

 

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