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Sargent 美国经济学家，2011年诺贝尔经济学奖获得者，理性预期学派领袖人物。 擅长于总体经济学、货币经济学、时间序列等领域。执教于纽约大学，并自1987年起担任斯坦福大学胡佛研究所资深研究员至今。他为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面作出了开创性的工作。萨金特对现代经济学和金融学的大部分领域都有深入了解，其学术专长是动态宏观经济学和计量经济学。 目錄： ◆ 目录 ◆ 丛书序一 丛书序二 译者序 前　言 致　谢 第1章 2 序论 1.1　控制理论的家谱 2 1.2　控制理论与理性期望 3 1.3　模型误设和理性期望 4 1.4　我们对鲁棒控制理论的扩充 6 1.5　鲁棒控制理论、冲击序列相关性及理性期望 8 1.6　模型误设分析中的熵 9 1.7　知晓模型误设 10 1.8　熵之因 11 1.9　极大极小之缘 12 1.10　极大极小谨小慎微否 14 1.11　验前信息的客观性 15 1.12　不追求正确模型之谜 15 1.13　扰动模型集的普适性 16 1.14　鲁棒控制理论之常异态 17 1.15　其他经验 18 1.16　论题与组织 18 第2章 23 基本思想与方法 2.1　序言 23 2.2　近似模型 24 2.3　以熵度量模型误设 27 2.4　两个鲁棒控制问题 29 2.5　鲁棒线性调节器 31 2.6　更一般的模型误设 37 2.7　一个简单算法 38 2.8　持久收入模型中的稳健性和贴现 40 2.9　结论 46 A. Matlab程序 46 第3章 48 随机描述 3.1　序言 48 3.2　冲击分布 48 3.3　扭曲的鞅表示 49 3.4　熵的题外话 50 3.5　一个随机鲁棒控制问题 51 3.6　一个递归形式 51 3.7　评价函数的一个界 53 3.8　的大偏差解释 54 3.9　选择控制律 55 3.10　线性二次模型 55 3.11　相对熵和正态分布 56 3.12　LQ模型的评价函数调整 57 第4章 60 线性控制理论 4.1　引言 60 4.2　控制问题 61 4.3　确定性线性调节器问题的求解 67 4.4　求解黎卡提方程的计算方法 76 4.5　扩展调节器问题的求解 86 4.6　求解西尔维斯特方程的计算方法 89 4.7　结论 92 第5章 93 卡尔曼滤波 5.1　引言 93 5.2　卡尔曼滤波回顾及主要结论概述 94 5.3　原问题和对偶问题的序列形式 98 5.4　题外话：逆转时间方向 101 5.5　对偶问题的递归形式 101 5.6　卡尔曼滤波问题的递归形式 103 5.7　结论 106 第6章 108 静态乘子和约束博弈 6.1　引言 108 6.2　菲利普斯曲线例 108 6.3　具有正确模型的基本设置 113 6.4　b＝0时的约束博弈 114 6.5　b＝0时的乘子博弈 115 6.6　b0时的模型 118 6.7　概率设定（b＝0） 121 6.8　约束与乘子偏好 125 6.9　结论 126 A.理性期望均衡 127 第7章 128 实现稳健性的时域博弈 7.1　另一种时域描述 128 7.2　问题设定 129 7.3　两个斯塔克伯格博弈 131 7.4　两个马尔科夫完美均衡 132 7.5　计算马尔科夫完美均衡：递归方法 134 7.6　无限时长博弈的马尔科夫完美均衡 137 7.7　斯塔克伯格博弈的递归表示 142 7.8　乘子斯塔克伯格问题和约束斯塔克伯格问题之间的关系 148 7.9　各种细节 150 7.10　结论 151 A.定理7.7.1的证明细节 152 B.确定性等价 155 C.几个有用公式 157 D.平方完成 161 第8章 163 频域博弈与稳健性准则 8.1　频域稳健性 163 8.2　时域斯塔克伯格博弈 164 8.3　傅里叶变换 166 8.4　频域斯塔克伯格约束博弈 167 8.5　频域斯塔克伯格乘子博弈 169 8.6　一个乘子问题 171 8.7　频率响应平滑三例 177 8.8　熵是乘子博弈的间接效用函数 180 8.9　熵的含义 185 8.10　跨频率风险抵制 186 8.11　结论 186 A.H准则的最小化 187 B.一个对偶预测问题 188 C.三个引理的证明 189 D.对偶性 192 E.定理8.8.2的证明 197 F. H2问题的随机解释 200 第9章 202 以检测误差概率标定模型误设关注 9.1　序言 202 9.2　熵与检测误差概率 202 9.3　检测误差概率 204 9.4　具体计算 204 9.5　薄沃模型 207 9.6　结论 209 第10章 210 持久收入模型 10.1　引言 210 10.2　稳健持久收入理论 212 10.3　＝0的解 214 10.4　观测等价与扭曲数学期望 222 10.5　预防性储蓄再考 226 10.6　频域表示 228 10.7　检测误差概率 229 10.8　决策律的稳健性 231 10.9　结论 232 A.参数值 232 B.另一个观测等价结果 234 第11章 238 不含稳健性的竞争性均衡 11.1　引言 238 11.2　风险权益定价 238 11.3　竞争性均衡的类型 239 11.4　信息、偏好和技术 240 11.5　阿罗德布鲁均衡 242 11.6　包含阿罗证券的序贯市场 249 11.7　资产定价概述 252 11.8　局部均衡解释 253 11.9　结论 254 第12章 255 含稳健性的竞争性均衡 12.1　引言 255 12.2　纯禀赋经济 256 12.3　稳健计划问题 258 12.4　家庭问题的最大最小化表示 259 12.5　包含阿罗证券的分散化经济 264 12.6　贝叶斯计划问题 266 12.7　职业选择和工资支付模型 267 12.8　两种资产定价策略 272 12.9　结论 273 A.局部均衡的分散化 274 B.手动求解瑞欧和罗森的模型 275 第13章 277 资产定价 13.1　引言 277 13.2　近似模型和扭曲性模型 278 13.3　不考虑稳健性的资产定价 280 13.4　考虑稳健性的资产定价 281 13.5　定价单期收益 284 13.6　结论 287 第14章　 288 风险敏感性、模型不确定性与资产定价 14.1　引言 288 14.2　股权溢价和无风险利率之谜 289 14.3　递归偏好 292 14.4　风险敏感偏好使陶纳瑞尼达到汉森加甘内森边界 295 14.5　重新解读效用递归 296 14.6　用检测误差概率标定 299 14.7　结论 302 A.值函数与最坏情形下的过程 303 第15章 306 稳健马尔科夫完美均衡点 15.1　序言 306 15.2　稳健马尔科夫完美均衡点 307 15.3　结论 311 第16章 312 前向模型的稳健性 16.1　序言 312 16.2　稳健斯塔克伯格问题 315 16.3　求解稳健斯塔克伯格问题 318 16.4　垄断者和竞争性小集团 322 16.5　竞争性企业问题的递归表述 328 16.6　数值例 330 16.7　结论 331 A.不变子空间方法 331 B.黎卡提方程 332 C.另一个贝尔曼方程 333 第17章 336 具有承诺的鲁棒滤波 17.1　其他描述 336 17.2　线性调节器 337 17.3　静态鲁棒估计问题 338 17.4　动态鲁棒估计问题 341 17.5　鲁棒滤波和鲁棒控制的对偶性 344 17.6　Matlab程序 345 17.7　最坏情形模型 346 17.8　贝叶斯诠释 348 17.9　马斯问题的鲁棒化 350 17.10　前向观测的视点 355 A.恶意个体问题的对偶 357 第18章 358 非承诺鲁棒滤波 18.1　序言 358 18.2　递归控制和滤波问题 360 18.3　示例 370 18.4　结论 372 A.最坏情形信号分布 373 第19章 376 其他方法 19.1　序言 376 19.2　更加结构化的模型误设 376 19.3　概率复杂性 378 19.4　时间不一致性 380 参考文献 385 出版说明 398 內容試閱： 前言 如果这本书是彼得惠特尔Peter Whittle所写，那么，就读它。于我们而言，这个决策一直是一个好的决策。惠特尔的书，《用最小二乘法作预测与调节》Prediction and Regulation by Linear Least Squares Methods，初版于1963年，修订并再版于1983年，教给了包括我们在内的理性期望计量经济学的早期构建者和使用者经典的时间序列分析技巧。在将理性期望的想法付诸实践时，这些技巧是极为有用的。当我们得知惠特尔于1990年写出了《风险灵敏控制》Risk Sensitive Control一书，以及其后又于1996年写出了《最优控制：基础及超越》Optimal Control：Basics and Beyond一书时，我们如饥似渴地将它们找来进行认真通读。这些书和其他一些关于鲁棒控制的书籍，如Basar和Bernhard写于1995年的《H最优控制及相关极小极大设计问题：一种动态对策方法》HOptimal Control and Related Minimax Design Problems：A Dyna-mic Game Approach等，为回答当你不完全信任你的模型时，该如何做出决策这一软的但是重要的问题，提供了工具。 鲁棒控制理论的研究为严谨地分析个体该怎样对付模型误设所带来的恐惧开创了可能性。尽管惠特尔涉猎了一些经济问题，但由他和其他一些鲁棒控制理论和风险灵敏控制理论的作者所发展起来的那些方法，主要是为其他类型的问题设计的，这些问题与经济问题存在显著的差异。因此，我们很快就认识到，如果我们想将风险灵敏控制方法和鲁棒控制方法应用到经济问题的解决中来，我们必须对其多个方面进行修正和扩展。这就是我们开展构成本书基础的研究的原委。我们没有勇气声称，我们已经为面临模型误设做出经济决策这个问题建立了一个通用理论；我们仅仅开始研究这个困难而重要的问题。每一个曾经估计并试图验证理性期望模型的研究人员，每一个心知肚明地利用不可靠模型指导其做出与货币政策相关的决策的中央银行家，以及每一个对模型设定的怀疑导致其认为正规的估计始终是错误的，而取而代之地去标定一个完整的但却不容否认的为高度程式化的模型的参数的宏观经济学家，都不可避免地遇到过这个问题。

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