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| 內容簡介： |
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本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述，提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算，又不失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。
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| 關於作者： |
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一些欣赏我的另外一本书《期权、期货及其他衍生产品》的同事曾指出那本书的内容对他们的学生有一定的难度，这些同事说服我写一本新书。这本新书名为《期权与期货市场基本原理》，其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论，但这本新书对于那些数学知识有限的读者较为适合。以上两本书的主要区别是《期权与期货市场基本原理》一书没有涉及微积分，这本书适用于本科生或商学院、经济系及其他研究生院选修课。另外，从业人员可以选用这本书来提高自身对于期货及期权的了解。 教师可以用多种形式应用此书，有些教师可以只选用此书从开始直到二叉树 binomial tree为止的前12章的内容，如果有些教师希望讲熳更多的内容，可以在第13～25章中选取，选取内容的次序可以随意。 从第18章开始，此书的每一章均相互独立，在课程中忽略其中任意一牵都不会影响课程的连贯性。我建议在课程中包括第25章，学生会发睨这一章非常有趣。 本版新增内容这一版对书中的许多内容以及内容的讲述进行了更新，例如： 1对场外衍生产品的交易方式做了解释。这些变化比较显著，大多数教师都希望在课堂上讨论相关内容。 2第7章互换部分反映了市场上关于利用隔夜指数互换overnight index swap，OIS贴现的趋势，其中解释了互换产品如何同时用LIBOR利率和OIS利率贴现估值。 3在第13章中提供了一种新的关于布莱克一斯科尔斯一默顿公￡的非技术解释，并且在第12章的附录中解释了如何用二又树的方法演绎得到公式。 4 -些反映保本票据的新材料被加入到相关章节，以反映其市场的重要性（见第1 1章）。 5例如末日期权和芝加哥商业交易所发行的信用事件二元期权CEBO这样的产品在第9章中被提及，因为我发现学生们很乐于学习这些产品。 6扩展了奇异期权的材料（见第22章），包括关于棘轮期权Cliquetoption和巴黎期权的内容。我发现学生们也很乐于学习这些产品。 7对信用衍生产品（见第23章）的材料做了更新和扩展。 8用一个实际数据的案例（见第20章）对风险价值做了解释。这个案例和相应的电子数据表格在这个版本中都做了改进。这会使相关的展示更有趣，并给予教师机会去布置更充实的课后作业。 9各章节后新增了很多习题。 10测试题库得到了扩展和提升，并且已向教师开放。 幻灯片在我的网页中或者在培生公司的授课资料中心存有上百页有关此书的幻灯片-欢迎采用此书的教师将这些幻灯片用于教学。 软件此书包括DerivaGem软件的第2.1版本，这一软件包括两个Excel的应用：期权计算器 Options Calculator及应用工具Applications Builder。期权计算器提供了友好的用户界面可以用于定价多种期权，应用工具中包括Excel若干函数，用户可以在这些函数的基础上研发自身的应用程序，应用工具中包括若干样本程序，学生可以利用这些程序来检测期权的性质并可以较为容易地将这些程序用于数值计算，教师也可以用这些函数来设计出更为有趣的作业题。 这一版本的软件提供了与苹果机以及Linux的Open Office兼容的函数。用户可以看到DerivaGem下函数的源代码。 本书的最后有关于这一软件的说明，用户可以在我的网页上下载此软件的最新版本：http:wV,w.rotman.utoronto.ca～hull。每章的最后（最后一章除外）有7个测验题，学生可以用这些测验题来检验自身对每章主要概念的理解，这些题目的答案附在此书的最后。此外，书中还包含了大量的练习题和作业题。 鸣谢在此书的写作过程中，许多人提供了帮助。事实上如果想一一列举所有给过此书建议的人，那就太多了。在这里我想强调，我特别受益于许多学术界用此书授课的同仁的建议以及金融从业人员的评论；同时特别感谢多伦多大学上课的学生．他们给此书提供了许多非常好的建议。感谢Geometric出版社的Eddie Mizzi的终稿编辑工作和装订。 我要特别感谢艾伦·怀特 Alan White．他是我在多伦多大学的同事。在过去的25年里，艾伦和我在期权及期货领域有许多合作研究。在这期间，我们花了大量的时间共同探讨一些期权及期货问题，此书中采用的许多新观点，以及对一些旧观点的新的解释方法是艾伦和我共同拥有的。艾伦是DerivaGem软件的主要开发者。 我要特别感谢培生公司的编辑Donna Battista以及她的编辑团队，我在此感谢他们对我的热情帮助、建议以及鼓励。我要特别感谢我的编辑Katie Rowland，首席编辑Donna Battista以及项目经理Alison Eusden和Emily Biberger。欢迎读者对此书提出建议。我的E-mail地址是hull@rotman.utoronto.cao约翰·赫尔多伦多大学罗特曼管理学院
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| 目錄：
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作者简介前 言第1章引言第2章期货市场的运作机制第3章采用期货的对冲策略第4章利率第5章远期及期货价格的确定第6章利率期货第7章互换第8章证券化及2007年信用危机第9章期权市场的运作过程第10章股票期权的性质第11章期权交易策略第12章二叉树简介 第13章期权定价：布莱克一斯科尔斯一默顿模型第14章雇员股票期权第15章股指期权及货币期权第16章期货期权 第1 7章希腊值 第18章实际应用的二叉树 第1 9章波动率微笑 第20章风险价值度 第21章利率期权 第22章特种期权及其他非标准产品 第23章信用衍生产品 -第24章气候、能源以及保险衍生产品 第25章衍生品灾难与教训 测验题答案 术语表 附录A有关DerivaGem软件说明 附录B世界上的主要期权期货交易所 附录C x≤0时Nx的取值 附录D x≥0时Nx的取值
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一些欣赏我的另外一本书《期权、期货及其他衍生产品》的同事曾指出那本书的内容对他们的学生有一定的难度，这些同事说服我写一本新书。这本新书名为《期权与期货市场基本原理》，其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论，但这本新书对于那些数学知识有限的读者较为适合。以上两本书的主要区别是《期权与期货市场基本原理》一书没有涉及微积分，这本书适用于本科生或商学院、经济系及其他研究生院选修课。另外，从业人员可以选用这本书来提高自身对于期货及期权的了解。教师可以用多种形式应用此书，有些教师可以只选用此书从开始直到二叉树 binomial tree为止的前12章的内容，如果有些教师希望讲熳更多的内容，可以在第13～25章中选取，选取内容的次序可以随意。从第18章开始，此书的每一章均相互独立，在课程中忽略其中任意一牵都不会影响课程的连贯性。我建议在课程中包括第25章，学生会发睨这一章非常有趣。本版新增内容这一版对书中的许多内容以及内容的讲述进行了更新，例如： 1对场外衍生产品的交易方式做了解释。这些变化比较显著，大多数教师都希望在课堂上讨论相关内容。2第7章互换部分反映了市场上关于利用隔夜指数互换overnight index swap，OIS贴现的趋势，其中解释了互换产品如何同时用LIBOR利率和OIS利率贴现估值。3在第13章中提供了一种新的关于布莱克一斯科尔斯一默顿公￡的非技术解释，并且在第12章的附录中解释了如何用二又树的方法演绎得到公式。4 -些反映保本票据的新材料被加入到相关章节，以反映其市场的重要性（见第1 1章）。5例如末日期权和芝加哥商业交易所发行的信用事件二元期权CEBO这样的产品在第9章中被提及，因为我发现学生们很乐于学习这些产品。6扩展了奇异期权的材料（见第22章），包括关于棘轮期权Cliquetoption和巴黎期权的内容。我发现学生们也很乐于学习这些产品。7对信用衍生产品（见第23章）的材料做了更新和扩展。8用一个实际数据的案例（见第20章）对风险价值做了解释。这个案例和相应的电子数据表格在这个版本中都做了改进。这会使相关的展示更有趣，并给予教师机会去布置更充实的课后作业。9各章节后新增了很多习题。10测试题库得到了扩展和提升，并且已向教师开放。幻灯片在我的网页中或者在培生公司的授课资料中心存有上百页有关此书的幻灯片-欢迎采用此书的教师将这些幻灯片用于教学。软件此书包括DerivaGem软件的第2.1版本，这一软件包括两个Excel的应用：期权计算器 Options Calculator及应用工具Applications Builder。期权计算器提供了友好的用户界面可以用于定价多种期权，应用工具中包括Excel若干函数，用户可以在这些函数的基础上研发自身的应用程序，应用工具中包括若干样本程序，学生可以利用这些程序来检测期权的性质并可以较为容易地将这些程序用于数值计算，教师也可以用这些函数来设计出更为有趣的作业题。这一版本的软件提供了与苹果机以及Linux的Open Office兼容的函数。用户可以看到DerivaGem下函数的源代码。本书的最后有关于这一软件的说明，用户可以在我的网页上下载此软件的最新版本：http：wV,w.rotman.utoronto.ca～hull。每章的最后（最后一章除外）有7个测验题，学生可以用这些测验题来检验自身对每章主要概念的理解，这些题目的答案附在此书的最后。此外，书中还包含了大量的练习题和作业题。鸣谢在此书的写作过程中，许多人提供了帮助。事实上如果想一一列举所有给过此书建议的人，那就太多了。在这里我想强调，我特别受益于许多学术界用此书授课的同仁的建议以及金融从业人员的评论；同时特别感谢多伦多大学上课的学生．他们给此书提供了许多非常好的建议。感谢Geometric出版社的Eddie Mizzi的终稿编辑工作和装订。我要特别感谢艾伦怀特 Alan White．他是我在多伦多大学的同事。在过去的25年里，艾伦和我在期权及期货领域有许多合作研究。在这期间，我们花了大量的时间共同探讨一些期权及期货问题，此书中采用的许多新观点，以及对一些旧观点的新的解释方法是艾伦和我共同拥有的。艾伦是DerivaGem软件的主要开发者。我要特别感谢培生公司的编辑Donna Battista以及她的编辑团队，我在此感谢他们对我的热情帮助、建议以及鼓励。我要特别感谢我的编辑Katie Rowland，首席编辑Donna Battista以及项目经理Alison Eusden和Emily Biberger。欢迎读者对此书提出建议。我的E-mail地址是hull@rotman.utoronto.cao约翰赫尔多伦多大学罗特曼管理学院
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