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| 內容簡介： |
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本书详尽地讨论了货币市场利率、年计息次数、债券到期收益率以及持有期收益率、隐含的违约概率、税后收益率、隐含的即期利率与远期利率、久期与凸性等重要指标。这些指标既是传统的固息债券和零息债券的估值指标，同时也可以用来衡量浮息债券、通货膨胀指数挂钩债券以及利率互换的价值，以及描绘其风险收益特征。书中内容丰富详实，涵盖债券指标、债券计算工具、债券策略三大部分，投资者无论在实施积极策略时，还是在实施消极策略时，都会从中受益，专业投资者常备的参考书。
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| 關於作者： |
作者简介唐纳德J.史密斯（Donald J.Smith），美国波士顿大学管理学院金融学副教授。他在加州大学伯克利分校获得工商管理硕士和经济学博士学位。唐纳德主讲固定收益市场和风险管理方面的课程。他在很多学术刊物上发表论文，这些刊物包括《金融分析师》《金融学杂志》《货币、信用与银行》《固定收益期刊》《金融工程》《金融管理》《组合管理》《金融教育》《应用公司金融》《应用金融》《平衡投资风险观察》《金融衍生品交易策略》《金融衍生品季刊》《金融衍生品杂志》。唐纳德与他人合著了《金融工程手册》《利率互换》《跨币种互换》三本著作，还为注册金融分析师协会撰写了两本专题读物，它们是《利率互换和货币互换：辅助读本》和《SFAS133规则下的衍生品、风险管理与金融分析》。
唐纳德讲授经理培训课程已经超过25年，这项工作起源于他在汉诺威信托的公司发展部担任高级咨询经理的时候。他为许多金融机构开发、主导了专业课程，这些机构包括化学银行、大通曼哈顿银行、波士顿银行、雷曼兄弟公司和世界银行。他为欧洲货币培训计划讲授固定收益产品和利率风险管理课程的时间，已经超过20年。他的大部分培训课程在美国纽约进行，也有相当一部分课程在外地讲授，如伦敦、香港、多伦多、墨西哥城、加拉加斯、金奈、圣保罗、布宜诺斯艾利斯、基多、开罗、巴林、东京、首尔、悉尼、新加坡和吉隆坡。
唐纳德与妻子Lori居住在美国马萨诸塞州的多佛市，家养一条名字叫朵尔的赛犬。唐纳德爱好简易高尔夫球，也喜欢复杂的数独游戏。
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| 目錄：
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作者简介
译者简介
译者序
第2版前言
前言
第1章 货币市场中的利率
教科书中的利率
货币市场上的追加利率
货币市场上的贴现利率
名目繁多的货币市场利率
货币市场存单的历史教训
年计息次数的转换
国库券招标结果
展望未来：会出现小时利率吗
小结
第2章 零息债券
什么是TIGRS、CATS、LIONS和STRIPS
零息债券的到期收益率
期间收益率与持有期回报率
债券价格与收益率的变动
信用利差和隐含违约率
小结
第3章 附息债券的价格与收益率
市场供应与需求
无套利条件下的债券价格与到期收益率
其他的收益率指标
期间收益率
到期收益率的应用
附息债券的隐含违约率
两个票息日之间的债券定价
现实中的公司债券
小结
第4章 债券税收
债券税收基础
贴现债券
现实市场上的折价债券
溢价债券
初始贴现发行的债券
市政债券
小结
第5章 收益率曲线
直觉上的远期收益率曲线
利率期限结构的经典理论
精确的隐含远期利率
货币市场上的隐含远期利率
隐含的即期利率的计算与应用
隐含的即期利率与远期利率的更多应用
贴现因子
小结
第6章 久期与凸性
收益率久期与收益率凸性导论
收益率久期
收益率久期与剩余期限
收益率凸性
彭博的收益率久期与收益率凸性
收益率曲线久期与收益率曲线凸性
小结
第7章 浮息债券与指数挂钩
债券122什么是浮息债券
浮息债券的简单估值模型
浮息债券较为复杂的估值模型
现实中的浮息债券
通货膨胀指数债券：票息指数挂钩债券与本金指数挂钩债券
挂钩债券的税收
挂钩债券的久期
小结
第8章 利率互换
利率互换的定价
利率远期与利率期货
推导远期收益率曲线
利率互换的估值
利率互换的久期
有担保的利率互换
传统的LIBOR贴现
OIS贴现因子
用OIS贴现因子计算远期LIBOR
小结
第9章 债券组合
理论上的债券组合指标
实践中的债券组合指标
真实的债券组合
关于组合指标的一些思考
小结
第10章 债券策略
基于利率预期的策略行动
引入利率互换的交易策略
经典的免疫理论
免疫的贯彻问题
负债驱动型投资
结束语：有关目标久期债券基金的随想
技术附录
缩写词
参考文献
致谢
译后记
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