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『簡體書』利率期限结构波动理论与实证模型

書城自編碼: 2606745
分類: 簡體書→大陸圖書→管理金融/投资
作者: 吴泽福 著
國際書號(ISBN): 9787514146899
出版社: 经济科学出版社
出版日期: 2015-06-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 211/260000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 398

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內容簡介:
本书系统地研究利率期限结构静态模型的拟合和动态模型的构建,运用我国交易所债券市场和银行间债券债券市场的行情数据进行实证研究,分析利率期限结构隐含的宏观经济信息和宏观冲击对利率期限结构的影响模式。
關於作者:
吴泽福, 1971年,男,教授,博士,硕士生导师, 国际注册会计师,担任新加坡谢秋明会计师事务所副董事长,主要讲授《金融工程》、《微观经济学》、《资本市场理论》、《财务会计》、《财务管理》、、《审计理论与实务》等研究生或本科生课程。在《系统工程理论与实践》、《管理工程学报》、《中国管理科学》、《审计研究》、《数字的实践与认识》等权威期刊上发表论文20余篇,参与或主持国家级课题2项,省部级课题6项,市地级课题5项。主要研究领域为:金融工程、资本市场、公司理财、审计理论与实务。
目錄
第一章 绪论
 第一节 研究背景与意义
一、研究背景
二、科学意义
 第二节 研究内容与思路
一、研究内容
二、研究框架
 第三节 经典文献综述
一、传统利率期限结构理论
二、现代利率期限结构理论
三、动态利率期限结构模型与理论前沿
四、国内研究进展与文献评述
五、动态利率期限结构模型与理论前沿
 第四节 研究方法与术语
一、研究方法
二、相关术语
第二章 利率期限结构的静态估计
 第一节 利率期限结构静态估计原理
 第二节 利率期限结构静态估计问题
 第三节 利率静态估计实证分析
一、8样条函数模型与拟合方法
二、实证数据拟合分析
三、样本内节 点布局优化与付息效应
四、静态估计方法改进
五、改进后模型的实证分析
第四节 本章 小结
……
第三章 利率期限结构的共轭变换
第四章 利率期限结构动态建模
第五章 利率期限结构波动机制
第六章 利率期限结构动态模型应用
第七章 宏观利率期限结构研究
第八章 研究结论与政策建议
译名对照表
参考文献
后记

 

 

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