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| 內容簡介： |
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本书对信用风险压力测试进行了全面深入的研究, 构建了信用风险压力测试的一般性框架。同时基于对金融危机暴露出信用风险管理理论存在问题的反思, 通过信用风险压力测试, 为从新的角度来完善和补充信用风险管理理论而作出努力, 并结合国内银行经营管理实际, 从方法论的角度提出了信用风险压力测试的具体实施方案, 有助于银行提高信用风险控制能力。
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| 關於作者： |
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周源，男，博士，毕业于南京大学，曾就读于计算机系和商学院；现在中国人民银行南京分行从事金融理论和政策研究工作，兼任南京农业大学M BA导师：主持和参与国家自然科学基金项目、江苏省软科学研究项目，主持课题获中国人民银行青年课题一等奖，参与课题获中国人民银行重点研究课题一等奖、二等奖，获江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果奖三等奖；在《中国工业经济》《金融研究》《国际金融研究》《中央财经大学学报》《中国金融》等核心期刊上发表过多篇论文。
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| 目錄：
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1 导论
1.1 问题的提出
1.1.1 对金融危机、希腊债务危机的思考
1.1.2 对相关风险管理理论的思考
1.1.3 信用风险研究的必要性
1.1.4 引入信用风险压力测试的必要性
1.2 研究目的与意义
1.3 相关概念定义
1.3.1 信用风险的定义
1.3.2 压力测试的定义
1.4 研究方法
1.5 研究内容
1.5.1 主要研究对象
1.5.2 结构与章节安排
l.5.3 技术路线
1.6 创新之处
2 文献综述
2.1 国际上信用风险压力测试相关实践
2.1.1 风险管理的基础标准——巴塞尔协议
2.1.2 业界在压力测试方面所开展的实务工作
2.2 银行信用风险评估的相关文献
2.2.1 传统方法
2.2.2 多元统计分析方法
2.2.3 期权定价方法
2.2.4 VaR方法
2.2.5 数据挖掘方法
2.2.6 常用银行信用风险评估方法比较
2.3 银行压力测试的相关文献
2.3.1 国外境外的相关研究
2.3.2 国内的相关研究
2.4 现有研究需改进之处
3 信用风险压力测试的概念层面研究
3.1 银行信用风险概述
3.1.1 银行信用风险的来源
3.1.2 银行信用风险的发展沿革
3.1.3 银行信用风险管理的现状
3.2 压力测试的思想渊源
3.3 信用风险压力测试的相关理论基础
3.4 信用风险压力测试的特征
3.5 信用风险压力测试的目标
3.6 信用风险压力测试的基本原则
3.7 信用风险压力测试的管理层次
4 信用风险压力测试的运作层面研究
4.1 信用风险压力测试的基础工作
4.2 压力来源分析
4.3 承压变量分析
4.4 压力情境设计
4.4.1 情境变量的选择
4.4.2 情境设计的方法
4.4.3 情境概率的研究
4.4.4 混合法情境分析
4.5 信用风险压力测试的方法技术
4.5.1 非模型法
4.5.2 模型法
4.6 信用风险压力测试结果的运用
5 信用风险压力测试的研究设计与实证分析
5.1 微观层面的信用风险压力测试
5.1.1 基本方法和数据
5.1.2 模型估计结果
5.1.3 压力测试结果
5.2 中观层面的信用风险压力测试
5.2.1 相关模型及分析
5.2.2 相关变量之间的影响分析
5.2.3 压力及情境分析
5.2.4 压力测试结果讨论
5.3 宏观层面的信用风险压力测试
5.3.1 单部分模型信用风险压力测试
5.3.2 两部分模型信用风险压力测试
6 结论
6.1 本书研究结论
6.2 研究中存在的不足
6.3 下一步研究方向
参考文献
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