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| 內容簡介： |
《高等院校金融学系列精品规划教材：金融风险管理》共分17章。第1章介绍了金融风险类型；第2章介绍了金融工具的风险度量；第3章探讨了资产的收益和风险；第4章主要讲述了收益率的波动；第5章介绍了远期、期货和互换定价；第6章集中讨论了期权无套利定价关系；第7～8章介绍了标准期权和非标准期权的定价方法；第9～10章讨论了商品和股票的风险管理；第11章集中于探讨公司证券定价；第12章介绍了股指期货和期权；第13～14章介绍了外汇和利率的风险管理；第15章介绍了信用风险定价；第16～17章介绍了两种美式期权定价模型：连续时间美式期权定价模型、外汇和分形美式期权定价模型。
《高等院校金融学系列精品规划教材：金融风险管理》适合于研究金融学、会计学、财务管理的研究生、MBA、本科生。
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| 目錄：
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前言
第1章 绪论
1.1 市场风险
1.2 汇率风险
1.3 利率风险
1.4 信用风险
1.5 流动风险
本章小结
练习题
第2章 金融工具的风险度量
2.1 连续复利
2.2 付息债券的风险度量
2.3 贴现债券的风险度量
2.4 等额支付贷款的风险度量
2.5 永久年金的风险度量
2.6 股票的风险度量
本章小结
练习题
第3章 资产的收益和风险
3.1 收益率的计算
3.2 资产的收益与风险
3.3 参数对投资组合收益和风险的影响
3.4 组合投资理论
3.5 资本资产定价模型
本章小结
练习题
附录3 A允许融资也允许融券公式推导
第4章 收益率的波动
4.1 标准差的定义
4.2 标准差的估计
4.3 自回归条件异方差模型
4.4 指数加权移动平均模型
4.5 广义自回归条件异方差模型
本章小结
练习题
第5章 远期、期货和互换定价
5.1 期货合约的特征
5.2 远期和期货合约定价
5.3 期货的预期收益和风险
5.4 商品资产价格风险套期保值
5.5 金融资产价格风险套期保值
5.6 多元风险期货对冲
5.7 互换合约定价
本章小结
练习题
第6章 期权无套利定价关系
6.1 看涨期权与看跌期权
6.2 金融衍生工具的收益函数
6.3 欧式期权的价格下限和平价关系
6.4 美式期权的价格下限和平价关系
6.5 期货期权无套利定价关系
6.6 市场之间的无套利定价关系
本章小结
练习题
第7章 标准期权定价方法
7.1 期权定价模型
7.2 欧式期权风险度量
7.3 美式期权风险度量
本章小结
附录7 A恒等式
附录7 B美式期权风险参数的推导
第8章 非标准期权定价
8.1 提前执行欧式期权定价
8.2 提前结束美式期权定价
8.3 百慕大期权定价
8.4 组合欧式期权定价
8.5 组合美式期权定价
8.6 资产互换期权定价
本章小结
第9章 商品风险管理
9.1 商品期货合约
9.2 商品期货定价
9.3 商品期货最优对冲比率
本章小结
附录9 A上海商品期货交易所黄金期货合约
第10章 股票风险管理
10.1 股票期货
10.2 股票期权定价
10.3 流动风险定价
本章小结
练习题
附录10 A中航油炒期货期权亏损5.5 亿美元
第11章 公司证券定价
11.1 公司债券定价
11.2 次级债券定价
11.3 股本权证定价
11.4 可转债券定价
本章小结
第12章 股票指数期货和期权
12.1 股票价格指数
12.2 指数期货
12.3 指数期权
本章小结
练习题
第13章 外汇风险管理
13.1 外汇报价与即期市场套汇
13.2 外汇远期合约与套利交易
13.3 外汇期货合约与期货定价
13.4 外汇期权合约
13.5 外汇互换合约
本章小结
练习题
第14章 利率风险管理
14.1 利率远期合约
14.2 利率期货合约
14.3 期货期权合约
14.4 利率互换合约
14.5 利率限制合约
14.6 利率互换期权定价
本章小结
第15章 信用风险定价
15.1 信用评分模型
15.2 用期权定价模型计算违约概率
15.3 用期权定价模型计算信用风险溢价
本章小结
练习题
第16章 连续时间美式期权定价模型
16.1 美式期权定价模型概述
16.2 股票价格行为模型
16.3 无套利机会股票价格模型
16.4 美式看涨期权定价模型
16.5 美式看跌期权定价模型
本章小结
练习题
第17章 外汇和分形美式期权定价模型
17.1 美式外汇期权定价模型
17.2 分形美式期权定价模型
本章小结
练习题
附录A 连续随机过程
参考文献
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